동적 자산배분 백테스트

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현재 자산 배분
성과 지표
초기 금액 10,000,000원 최종 금액 12,246,714원
총 투자액 10,000,000원 수익 금액 2,246,714원
총 수익률(Return) 22.47% 벤치마크 총 수익률 -
연율화 수익률(CAGR) 6.33% 벤치마크 연율화 수익률 -
변동성(Volatility) 1.05% 벤치마크 변동성 -
최대 낙폭(MDD) -7.04% 벤치마크 최대 낙폭 -
샤프 비율(Sharpe Ratio) 4.14 승률(Win Rate) 38.08%
추적 오차(Tracking Error) 3.72% 정보 비율(Information Ratio) 3.25
최고 월간 수익률 3.86%
(2023-02)
최저 월간 수익률 -3.20%
(2024-07)
최고 연간 수익률 10.03%
(2024)
최저 연간 수익률 1.40%
(2021)
누적 금액 변동 그래프
손실 그래프
포트폴리오 설명
월간 수익률 히트맵
리밸런싱 현황
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